Данный семинар является отдельным и завершенным блоком знаний на навыков аналитики рыночного риска и его количественного моделирования. Он также входит в серию семинаров "Моделирование рыночного риска в Системе R", модули которого наша компания проведет в течение первой половины 2019 года.Семинар является также полезным для выполнения задач, поставленных в Постановлении НБУ? 64 в части Моделирование рисков.

Данный семинар предусматривает:
* Ознакомление с совокупностью классических техниках моделирования вероятности дефолта и его динамики во времени,
* Закрепление умений разработки модели оценки вероятности дефолт и формирования матриц миграции,
* Формирование навыков программирования в среде R, необходимых для эффективного моделирования рисков.

XIV Ежегодная Конференция «Управление рисками кредитования Credit|Risk|2019» состоится 11 июня 2019 года в Киеве, Украина. 

Целью Конференции является обзор текущих тенденций, инноваций и лучших практик в управлении рисками кредитования МСБ и розничных клиентов, в эффективном погашении проблемных кредитов и в использовании современных информационных технологий в этих областях.

Конференция пройдет в двух параллельных потоках – один из них будет посвящен МСБ, и второй - рознице.

Опубликована Программа Конференции от 19.04.19

Moody's Analytics стала Партнером конференции по Риск Аналитике